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莫尼塔量化研究之缺口分析三

2020-01-26 22:17:23来源:励志吧0次阅读

莫尼塔:量化研究之缺口分析三 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要之前关于缺口的报告中,我们研究了上证综指从2001年以来出现的各级别缺口分布状况、回补概率及缺口产生的原因等,并通过缺口回补率预测大盘点位

在此报告中,我们继续对指数的缺口进行研究,总结了标普500指数、恒生指数以及深成指数的缺口分布

标普500指数的缺口数较恒生指数和深成指少,其中小级别缺口(高开或低开幅度在0.1%至0. %之间的缺口)出现频率为12.5%,中级别缺口(高开或低开幅度在0. %至0.7%之间的缺口)出现频率为4.6%,平均每22个交易日出现一个大级别缺口出现频率仅为0.51%截止2012年8月1 日,标普500指数有10个未回补高开缺口,5个未回补低开缺口,缺口幅度的绝对值都在0.5%以下

恒生指数的小级别缺口出现频率为21.9%,中级别缺口出现频率为27.5%,大级别缺口出现频率为 5.8%恒指的缺口在数量和幅度上要明显高于标普500指数,由于受外围国际市场波动的影响很大,导致恒生指数在早盘开市之际就会经常出现跳空走势

深成指的小级别缺口多于标普500指数和恒生指数,出现频率 2. %,中级别缺口出现频率为20.0%,高级别缺口出现频率为1 .8%

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